El trading algorítmico es un sistema de negociación que funciona con fórmulas matemáticas complicadas y muy avanzadas. Toma estos modelos y toma decisiones rápidas para ejecutar transacciones en diversos mercados financieros. Este tipo de negociación sólo es posible con ordenadores y programas superrápidos. Los combina con los algoritmos para idear estrategias de negociación que proporcionen el máximo rendimiento.
Hay una gran variedad de estrategias de negociación e inversión que pueden beneficiarse de la negociación algorítmica. Algunas de ellas son los diferenciales entre mercados, la especulación, la creación de mercados y el arbitraje. Hoy en día, este estilo de negociación es capaz de operar y automatizar las estrategias de negociación e inversión trabajando en plataformas electrónicas. Esto significa que los propios programas pueden llevar a cabo instrucciones de negociación específicas. Pueden configurarse para tener en cuenta escenarios especiales como el volumen, el precio y el momento.
Los grandes inversores institucionales que compran enormes cantidades de acciones son los que más utilizan la negociación algorítmica. Estos programas les ayudan a obtener el precio óptimo en el mercado sin afectar sustancialmente al precio de las acciones ni aumentar sus costes de compra. Entre los tipos más populares de estrategias de negociación algorítmica se encuentran la negociación por adelantado de los reajustes de los fondos de índices, el scalping, el arbitraje y la reversión a la media. Se trata de estrategias complejas que, en su mayoría, requieren gran velocidad y toma de decisiones instantánea para ser eficaces.
Los especuladores buscan ganar dinero con los diferenciales de compra y venta. Si negocian la diferencia con la suficiente rapidez y de forma repetida durante el día, pueden ganar importantes cantidades de dinero. Para que funcione, el movimiento del precio de la acción tiene que ser menor que el diferencial del valor o acción en cuestión. Este tipo de movimientos se producen en segundos. Sólo la rápida toma de decisiones de las fórmulas del algoritmo es suficiente para maximizar esta estrategia.
El arbitraje se refiere a la búsqueda de las diferencias de precios de dos entidades relacionadas. En el comercio algorítmico, las estrategias de arbitraje funcionan con ejemplos como las acciones del S&P 500 frente a los futuros del S&P. Estos dos mercados encontrarán a menudo diferencias de precios. Las acciones en la Bolsa de Nueva York o en el NASDAQ pueden ir por delante o por detrás del mercado de futuros para ellas. Los potentes y rápidos algoritmos son capaces de rastrear y negociar esas diferencias y obtener beneficios como resultado.
La reversión a la media se refiere a la obtención de la media de los precios bajos y altos a corto plazo de un valor. Los algoritmos son capaces de elaborar esa media rápidamente. Cuando el precio se acerca o se aleja de esta media, los programas pueden negociar rápidamente a medida que se acercan a ella. Hay algunas otras estrategias que los algoritmos son capaces de mejorar. Algunas de ellas tienen que ver con los dark pools de capital y con la reducción de sus costes de transacción. Los dark pools son operaciones no reguladas y fuera del mercado que se crean cuando los inversores institucionales realizan sus propios intercambios privados.
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